San Sebastián, patrón de Cobos de Segovia, era un soldado romano. Se desconoce su fecha de nacimiento, pero se sabe que ingresó en el ejército el año 269 y fue ascendiendo en tiempo de los emperadores Diocleciano y Maximiano hasta que le confiaron el mando de la primera cohorte y fue agregado al cuarto militar del emperador. Al ingresar en el ejército era ya cristiano; pero tal como iba ascendiendo tenía más libertad de movimiento, por lo que se empleó a fondo en ayudar a los cristianos que eran perseguidos y finalmente sufrían el martirio.

Su valentía y generosidad le granjeó importantes conversiones, pero también la ira de Diocleciano, que lo hizo ejecutar atándolo a un árbol y haciéndolo asaetear por los arqueros de Mauritania. Hizo que dejasen allí su cadáver para que fuese pasto de hienas y buitres. Pero fue por la noche a recogerlo una piadosa viuda llamada Irene, para darle sepultura; y resultó que todavía estaba vivo, por lo que se lo llevó a su casa y le curó las heridas. 

Una vez repuesto, se presentó Sebastián ante el emperador en la grada del templo de Heliogábalo. Éste, irritado, le hizo apalear hasta que expirase y mandó tirar su cuerpo a la cloaca Máxima. Santa Lucina, una piadosa matrona romana, recuperó el cuerpo en el Tíber y le dio sepultura en las catacumbas. Sus reliquias fueron tenidas en gran estima. 

La iconografía que lo representa es copiosísima, quizás porque era uno de los pocos temas religiosos que permitían a los artistas recrearse en un cuerpo desnudo. La Iglesia celebra su fiesta celebra el 20 de enero.